Слияние банков: у AsiaCredit резко сократился ссудный портфель, у Capital Bank 60% токсичных кредитов

Слияние Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank может пройти в условиях их финансовой нестабильности, сообщают аналитики Finprom.kz.

Совокупная рыночная доля трёх банков по состоянию на сентябрь 2019 года составляет 1,2% (306,1 млрд тенге). При этом их доля умеренно сокращается последние три года (сентябрь 2016 года – 1,8%). Ссудный портфель составил 223,5 млрд тенге (доля – 1,6%), сократившись за год на 9,6%.

"Наибольшие трудности с кредитованием испытывает AsiaCredit Bank, ссудный портфель которого за год уменьшился на внушительные 36,6%. Ссудные портфели Tengri Bank и Capital Bank по итогам сентября демонстрируют положительную годовую динамику: на 10,6% и 1%, соответственно", – говорится в сообщении Finprom.kz.

Читайте также: Capital Bank и AsiaCredit Bank присоединятся к Tengri Bank – решение акционеров

По мнению аналитиков, стагнация в кредитовании обозреваемых банков – не самая серьёзная проблема: качество ссудного портфеля вызывает больше вопросов.

Ссудный портфель Capital Bank в основном состоит из кредитов с просрочкой платежей: 61,4% (41,4 млрд тенге), а неработающие кредиты с просрочкой более 90 дней (NPL + 90) находятся на уровне 17,1% (11,5 млрд тенге).

AsiaCredit Bank также пренебрегает качеством кредитов (NPL + 90 – 16,3%). Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней у Tengri Bank составляют 6,5% и демонстрируют почти двукратный рост по отношению к сентябрю 2018 года (3,5%).

"На основе вышеизложенного можно предположить слабую экспертизу кредитных рисков, особенно в Capital Bank, и в целом недостаточный уровень риск-менеджмента", – заключили авторы анализа.

Несмотря на высокий уровень токсичных кредитов, за 9 месяцев 2019 года Capital Bank зафиксировал чистую прибыль в размере 2,2 млрд тенге (+72,5% за год). Прибыль Tengri Bank за аналогичный период составила 350,4 млн тенге (-87,1% за год). AsiaCredit Bank зафиксировал убыток в размере 3,7 млрд тенге, против прибыли в 626,4 млн тенге годом ранее. Совокупный чистый убыток банков составил 1,2 млрд тенге.

Депозитная база объединяющихся банков на конец сентября равна 139,1 млрд тенге, что составляет 0,8% от общего объёма в секторе. Capital Bank и Tengri Bank фондируются в основном за счёт вкладов юрлиц, в отличие от AsiaCredit Bank, доля корпоративных вкладов которого составляет 39%. Доля вкладов юрлиц в Capital Bank составляет 84,6% (23,2 млрд тенге).

"Высокая концентрация и сильный дисбаланс в фондировании за счёт корпоративных вкладов влечёт за собой риски по необеспечению должного уровня ликвидности банка в случае активного оттока депозитов юрлиц", – отмечает Finprom.kz.

Наиболее оптимальное соотношение вкладов юридических и физических лиц наблюдается у Tengri Bank: 56,1% к 43,9%, соответственно.

Отрицательная динамика совокупных вкладов трёх БВУ сохраняется на протяжении последних двух месяцев текущего года и была зафиксирована в шести месяцах за период январь-сентябрь.

Capital Bank также отличился невыполнением пруденциальных нормативов, которое непрерывно продолжается с начала 2019 года. Finprom.kz отмечает, что на данный момент это единственный банк, не выполняющий нормативы регулятора.

Ключевым фактором является наивысшее (по сектору) значение коэффициента максимального размера риска на одного заёмщика, связанного с банком особыми отношениями (k3') – 0,171. Кредитование лиц, связанных с БВУ, всегда вызывает острую критику.

Но стоит отметить, что коэффициент достаточности капитала находится на относительно высоком уровне – 0,22. Коэффициенты k1 Tengri Bank и AsiaCredit Bank равны 0,136 и 0,215, соответственно.