Ассоциация финансистов Казахстана провела анализ изменений в инвестиционном портфеле ЕНПФ, сообщается на сайте организации.
На 1 августа 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 8,576 трлн тенге.
Доля государственных ценных бумаг (ГЦБ) РК увеличилась в июле с 46,7% до 47,5%. Сумма средств фонда у казахстанских банков второго уровня сократилась на 20,5 млрд тенге до 1,585 трлн тенге, что составляет 18,5% всего портфеля. Доля ГЦБ иностранных государств увеличилась с 10,2 до 11,3%, а доля депозитов выросла с 10,1 до 10,4%.
Если рассматривать портфель ЕНПФ по отдельным эмитентам, можно заметить, что объём инвестиций в гособлигации США увеличился с 372,3 млрд тенге до 460,1 млрд тенге.
13,9 млрд тенге инвестировали в виде вклада в Нацбанк РК под 8% годовых. В краткосрочные ноты Нацбанка вложили 649,1 млрд тенге.
Читайте также: ЕНПФ инвестировал пенсионные активы в Китай и Индию
13,5 млрд тенге были направлены в квазигоссектор Индонезии. В частности, были приобретены облигации:
- государственной электроэнергетической компании Perusahaan Listrik Negara – 5,3 млрд тенге;
- государственной нефтегазовой компании Pertamina – 5,3 млрд тенге;
- оператора ряда индонезийских портов PT Pelabuhan Indonesia III – 2,82 млрд тенге.
В портфеле обесценились по текущей стоимости инвестиций в Эксимбанке и облигации АО "Абди". В апреле 2018 года сообщалось, что Abdi Company добавилась к числу должников ЕНПФ. Эмитентом был допущен дефолт по выплате первого этапа погашения основного долга по своим облигациям, в том числе фонду, в размере 1,2 млрд тенге.
Вклады фонда в Банке Астаны сократились на 4,41 млрд до 2,94 млрд тенге. Были получены акции и депозитарные расписки АО "Kсell" на 4,49 млрд тенге в счёт погашения части обязательств по вкладам банков второго уровня РК.
Также произошёл ряд изменений во вкладах в зарубежных банках:
- погашён основной долг по депозитам в Credit Agricole (104,7 млрд тенге) и Ing Bank N.V (56,0 млрд тенге);
- размещены вклады Rabobank Nederland (78,57 млрд тенге), DBS Bank (34,16 млрд тенге) и Mizuho Corporate Bank (68,3 млрд тенге) со сроком погашения в октябре 2018 года.
В июле фонд реализовал облигации Банка развития Казахстана на 31,71 млрд тенге.
Чистая доходность активов ЕНПФ в 2018 году составила 2,6% за минусом инфляции.
