Стресс-тестирование отдельных банков проводят в Казахстане

В Казахстане в пилотном режиме началось надзорное стресс-тестирование банков, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Стресс-тестирование будет проходить с 4 октября 2021 года по март 2022 года с участием ограниченного количества банков.

"Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков с учётом возможных негативных сценариев развития экономики", – говорится в сообщении.

Внедрение этого инструментария нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора.

В 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проводиться в пилотном режиме для отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур агентства и процессов в банках. 

До старта проекта была разработана концепция надзорного стресс-тестирования, методологическое руководство для банков по его проведению, шаблон данных и проверочных моделей, а также сценарии надзорного стресс-тестирования.

Как будет проходит стресс-тестирование. За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире.

• На первом этапе банки проводят расчёты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора – bottom-up (снизу – вверх).
• На втором этапе агентство проводит top-down (сверху – вниз) стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку.

"Применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путём учёта индивидуальных особенностей бизнес-моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков", – отметили в финрегуляторе.

Полномасштабное надзорное стресс-тестирование по расширенному списку банков планируют проводить с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году.

Как отметили в агентстве, полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.